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Modélisation du risque

La modélisation des risques permet de mesurer l’occurrence d’événements.  elle ne nous permet pas de prédire l’avenir. La modélisation n’est pas d’une précision absolue du fait :

  • De la sélection des données
  • de la détermination des paramètres
  • De la taille de l’échantillon
  • Du choix des méthodes utilisées
  • Du périmètre de l’étude
  • Des événements passées disponibles (statistiques)

Les techniques qui permettent la construction d’un  modèle doivent donc prendre en compte ces incertitudes.

La modélisation du risque financier (crédit, dette…) est la plus répandue dans les entreprises, les banques, les assurances, les agence notation… Une armé de statisticiens , informaticiens, probabilistes sont à la recherche du modèle absolu pouvant prédire avec une incertitude limitée un évènement futur…

Néanmoins, une modélisation des risques ne peut pas prédire une « catastrophe »de façon exacte mais elle peut aider à en réduire les effets en produisant un nombre plus ou moins important de scénarios potentiels.

Les mesures du risque ne sont pas infaillibles, elles ne mesurent pas tous les risques. La modélisation  est une manière formalisée et mathématique d’approcher la réalité, l’incertitude en est une variable.

Dans une modélisation statistique, les données sont décomposées en   variables dépendantes (variable à expliquer) et les variables indépendantes (variables explicatives). Dans un modèle donné, ces variables sont multiples et de  type quantitatif ou qualitatif. Parfois confondues ou distinctes en fonction du  risque, il en résulte que dans chaque modélisation il y a une multitude d’erreurs (ou données résiduelles) s’écartant des courbes et des moyennes. Hors dans la gestion des risques, ces situations résiduelles peuvent être génératrice d’accidents majeurs et donc mettre à mal toutes modélisations statistiques.

Extrait de « L’approche globale du risque » ouvrage en cours d’écriture

Antoine Bourges février 2018, Castres (81 Tarn)

 

Standardisation de l’évaluation du risque

La Standardisation de l’évaluation des risques à commencé par le secteur financier :

La mesure de la valeur à risque « VaR » est utilisée pour la première fois dans les années 1980, Il faudra attendre 1995 (accords de Bâle), pour voir l’émergence d’un indicateur fiable considéré comme standard dans l’évaluation des risques financiers.

La « Value-At-Risk » représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers qui ne devrait être atteinte qu’avec une probabilité donnée sur un horizon donné.

VAR = perte attendue / horizon de temps donnée / niveau de confiance :

La VAR se définit mathématiquement comme la perte potentielle maximale consécutive à une évolution défavorable des prix de marché, dans un laps de temps spécifié et à un niveau donné de probabilité (appelé aussi seuil de confiance). Cette mesure de risque  peut être calculée par de nombreuses méthodes, parfois controversées (paramétrique, historique et Monte Carlo…) Mesure du niveau de confiance sur un horizon de temps, elle peut être très difficile à mettre en oeuvre et surtout à interpréter. De plus, la VAR ne s’intéresse pas aux valeurs extrêmes, au-delà du seuil de confiance se qui  entraine une certaine limite dans le traitement des résultats obtenus.

Le secteur financier par ses moyens et ses enjeux est à la pointe dans la modélisation des risques. Peut on appliquer cette méthodologie à l’ensemble des risques, sachant que la quasi totalité des risques ont des conséquences financières sur un système?

Là aussi, il très difficile d’y répondre, puisque une standardisation est intolérante à l’incertitude et aveugle aux paramètres non quantifiables.

Les tentatives théoriques de rendre l’évaluation objective sont dès lors nombreuses, mais  elles semblent toutes déboucher sur un échec : atteindre l’objectivité semble être de l’ordre de la chimère, du rêve inaccessible. Ce qu’il est nécessaire d’éviter n’est pas la subjectivité, mais bien l’arbitraire.

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Extrait de « L’approche globale du risque » ouvrage en cours d’écriture

Antoine Bourges février 2018, Castres (81 Tarn)

 

Perception du risque et management

La perception du risque :

Pourquoi une perception ? tout simplement parce que  le risque n’est pas un objet visible, nous ne voyons que ses conséquences. Fruit de la combinaison d’un danger et d’une exposition, c’est un concept propre à chacun ou à un groupe d’individus. La perception du risque est la condition de son appréciation et de la possibilité de le concilier avec une réaction appropriée. Cette perception varie en fonction :

  • de l’individu
  • de la culture
  • de l’évènement
  • des dommages potentiels
  • de l’horizon de temps
  • de la proximité
  • de sa connaissance et de sa conscience
  • de son expérience

La perception du risque est toujours susceptible d’être fortement influencée par des appréciations subjectives propres à chaque personne, inhérent à des   facteurs  culturels, conjoncturels, géographiques propres aux groupes à lesquels il appartient.

Plus qu’une perception il faudrait parler de la conscience du risque. En effet l’information joue un grand rôle dans ce domaine, on ne peut pas évaluer un risque que l’on ignore. Il est complexe de déterminer qui possède une « culture » du risque, comportement souvent intrinsèquement lié au passif de l’acteur exposé.

Souvent aborder pour exprimer son déficit lors d’évènements accidentels, la culture du risque est le fruit d’une éducation et la résultante d’expériences passées. Cette notion traversable utilisée dans de nombreuses sciences (sociologie, économie…) résulte du souhait de la maitrise de l’avenir et de son environnement.

le management du risque :

La gestion par le risque peut être perçu parfois de manière péjorative. Lors d’une de mes visites d’évaluations des risques; dans un établissement du  secteur social (handicap) accompagné par les responsables qualité et DRH, une discussion amicale mais néanmoins enlevée sur la fonction Risk manager a été abordée (merci à ces deux personnes). En leurs sens, cette fonction est incompatible avec la gestion spécifique du secteur médico-social, le terme « management risque » a été perçu, à ma surprise, comme différent voire éloigné de la fonction de préventeur (largement répandue dans le milieu). Je me suis donc questionné sur cette perception. Est-ce le « risque », le « management » ou la combinaison des deux qui provoquent ce rejet?

« …tout le monde gère le risque, travailler c’est prendre un risque… quel est l’utilité de définir un management spécifique… ». En suspense, voici le premier argument qui a été donné… sous-entendu manager c’est pousser à la limite du risque ou de l’accident…

C’est bien la notion de  »management » qui pose problème et non le risque. Pour preuve, la notion de « gestion des risques » n’entraîne pas ce même sentiment de rejet, puisque appréhendée comme l’action de réduire les risques…

Manager par le risque ne veut pas dire jouer avec ce dernier au profit de la productivité ou de quelconques profits, bien au contraire, c’est mettre en place une politique et une approche globale du risque (un super préventeur) pour  travailler en conscience et anticiper les difficultés.

Le Risk manager est définie simplement (source bossons-futé) comme : « un observateur de l’entreprise et de son environnement, afin d’identifier, évaluer, et suivre les risques éventuels susceptibles de mettre en cause la survie de l’entité ».

Fonction présente dans les grandes entreprises, elle est méconnue du grand public et commence à se démocratiser dans les entreprises de plus petites tailles, mais cette profession doit évoluer et communiquer pour rentrer dans certaines organisations ou secteurs d’activité.

Pour en savoir plus : Référentiel AMRAE : Le Métier Risk manager

Extrait de « L’approche globale du risque » ouvrage en cours d’écriture

Antoine Bourges février 2018, Castres (81 Tarn)